Суровая реальность рынка Форекс показывает, что без тщательной подготовки трейдера невозможна эффективная и прибыльная торговля. Для этого используются различные аналитические способы и методы, разрабатывается множество торговых стратегий.
Но часто самая совершенная система торговли дает сбой и приводит к убыткам. Тогда возникает вопрос – а можно ли вообще найти способ предопределить, куда пойдет рынок в тот или иной момент, выявить закономерности поведения игроков на рынке? Ответ на этот вопрос может дать метод анализа объемов, который называют VSA на Форекс.
Что представляет такая стратегия? Давайте попробуем разобраться.
История появления и понятие анализа VSA на Форекс
Данный способ исследования финансовых рынков был разработан в конце XIX – начале XX веков. Родоначальником метода VSA экономисты считают Ричарда Вайкоффта. Этот исследователь рынка, в отличие от аналитиков тех времен, стал использовать в анализе ценового движения не только изменения на графике цены, но и перемены в объемах заявок на покупку или продажу того или иного актива.
Усовершенствовал этот анализ Том Вильямс, который в конце XX века создал систему торговли на основе метода VSA с использованием индикатора объемов. Труды этих великих исследователей рынка и сейчас являются настольными книгами современных трейдеров Форекс.
Что же такое VSA анализ? Данная аббревиатура является сокращенным названием термина Volume Spread Analysis, который представляет собой совокупность анализа объема сделок и разницы между ценой продавца и покупателя одного рыночного актива за определенный временной промежуток. Как утверждают исследователи метода VSA, нельзя использовать объем или спред в отдельности, эти два инструмента дополняют друг друга.
Стратегия VSA изучает причины движения цены
Метод изучения ценового движения при помощи VSA анализа предполагает, что каждой рыночной фазе соответствуют определенные объемы торговых сделок. Теория о том, что для каждого покупателя есть свой продавец, не подходит для изучения финансовых рынков. Участник финансовых рынков не может просто по своему желанию взять и купить необходимое количество торгового актива (акции, валюты и т.д.) по своему желанию и усмотрению. Он может использовать только тот объем, что предлагают ему продавцы.
Поэтому есть период, когда игроки совершают необходимый объем сделок по цене, которая их устраивает. В это время рыночное движение находится в равновесии. А далее, когда количество торговых позиций превышает определенный уровень, происходит нарушение баланса на рынке. В это время рождается трендовое движение.
VSA анализ на Форекс предусматривает несколько периодов движения цены торгового актива:
- накопление объемов при балансе рынка, флет;
- нарушение равновесия: когда спрос оказывается выше предложения, восходящий тренд;
- период консолидации (равновесия), при котором происходит распределение объемов, флет;
- очередной дисбаланс, когда уже предложения продавцов превышает спрос покупателей, нисходящий тренд.
Таким образом, метод VSA ищет возможности предусмотреть настроения участников рынка, и определить направление ценового движения.
Однако, как уже говорилось выше, стратегия VSA на Форекс будет недостаточной без учета спреда цены за определенный промежуток времени.
Соотношение спреда и объема в методе VSA на Форекс
Базовыми составляющими VSA анализа являются такие понятия, как спред, цена закрытия свечи или бара, количество сделок (объем) участников рынка и исследование движения цены за определенное количество последних свечей (обычно от 20 до 30 свечей).
Спред временного промежутка на графике (свеча или бар) определяет диапазон между минимальным и максимальным значением цены. Это дает понимание того, какие настроения преобладают на рынке. Узкий спред свечи обычно бывает при накоплении объема торговых позиций, а широкий спред указывает на нарушение баланса и трендовое движение. Можно сделать вывод, что метод VSA на Форекс при помощи анализа среда позволяет выявить активность участников рынка в настоящее время.
Стоит отметить, что немаловажную роль играет вид исследуемых свечей. Преобладание покупателей будет характерно для бычьих свечей, где цена закрытия выше цены открытия. В случае победы продавцов рынок предоставит нам медвежью свечу, которая закрывается по цене ниже открытия. При равновесии на рынке можно наблюдать свечи, у которой цена закрытия располагается рядом с ценой открытия. Такое понимание вида свечей при соотношении со спредом позволяет трейдеру, применяющему стратегию VSA на Форекс, более точно определять рыночные фазы и настроения игроков.
Особенности использования анализа VSA форекс трейдерами
При рассмотрении стратегии VSA нельзя не отметить особенности ее использования на рынке Форекс. Дело в том, что этот метод изначально был предназначен для использования на фондовых биржах. Несмотря на хитрости брокеров, инвесторы без особого труда могут определить реальных объем торговых позиций. В современных реалиях, когда доступ к такой информации стал еще проще, метод VSA на биржевых торгах работает очень хорошо.
Торги на Форекс отличаются от биржевых торгов. Дело в том, что валютный рынок Форекс является внебиржевым рынком, и реальные объемы сделок в данном случае увидеть очень сложно. Даже при большом количестве поставщиков ликвидности котировки различных брокеров Форекс могут отличаться.
Однако, это — не повод пренебрегать VSA анализом Форекс. Использование тиковых объемов, которые предоставляют разработчики торговых терминалов Форекс, дает свое понимание настроения участников рынка. В этом случае анализ таковых объемов лучше использовать на больших временных промежутках, начиная от четырех-часовых графиков и выше.
Еще один способ применения метода VSA на Форекс – это использование объемов торгов фьючерсов на валютные пары мировых бирж, таких как Чикагская товарная биржа. Эти объемы показывают реальный спрос и предложение участников рынка.
Существуют также ряд индикаторов, в основном платных, которые предлагают трейдерам проводить анализ VSA на Форекс. Разработчики таких индикаторов утверждают, что они максимально используют информацию об объемах торгов Форекс. Ряд трейдеров разрабатывают свою торговую VSA стратегию при помощи таких индикаторов. Такие стратегии также могут приносить успех в торговле.
Заключение
В данном материале были рассмотрены лишь базовые понятия VSA анализа на Форекс. Этот метод более многогранен, для его понимания стоит изучить больше информации. Однако даже поверхностное исследование возможности применения такой стратегии показывает, что не стоит выбрасывать ее как ненужную. Более чем столетний опыт применения метода VSA утверждает – настроения участников рынка Форекс поддается анализу!
