Принятие решений об открытии лота во время торговли опционами основывается на четком прогнозе, который делается на основе различных индикаторов. Один из наиболее популярных и очень эффективных – Волны Боллиджера, которые еще называют «линиями» или «полосами». Этот индикатор уже несколько десятков лет используют биржевые аналитики, дополняя им другие способы анализа. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет этот инструмент прогнозирования и как с его помощью можно принимать верные решения во время торговли опционами.
Кто такой Джон Боллинджер
Биржевой аналитик Джон Боллинджер является легендарной личностью для тех, кто связан с торговлей опционами, акциями, ресурсами и другими финансовыми активами. Он родился в 1950 году и еще не достиг даже 70-летнего возраста. Однако успел получить больше десятка различных финансовых премий, которыми поощряют успешных аналитиков.
Техническим анализов автор описываемого индикатора начал заниматься в конце 70-х годов прошлого столетия. Первые попытки анализа он проводит на самых старых компьютерах даже для того времени. Однако даже с их помощь сумел создать собственную систему, позволяющую выявлять тренды в движении цены финансовых активов.
В конце ХХ века создал в интернете сайт, посвященный способам прогнозирования цены базовых активов. В настоящее время этот ресурс не потерял своих поклонников и продолжает увеличивать число постоянных посетителей.
Одно из главных достижений Боллинджера, которое его и прославило, это одноименный индикатор, позволяющий существенно повысить результативность работы финансового трейдера. Описанию этого инструмента Джон посвятил целую книгу. Она стала бестселлером и сейчас переведена на 1 языков мира. В ней доходчивым языком и без излишней сложности рассказывается о способах анализа графиков с помощью «Боллинджер бандс». Книга легко воспринимается даже новичками, которые делают только первые шаги в этом виде деятельности.
Принцип работы технического индикатора
Инструмент прогнозирования движения графиков, о котором идет речь в данном материале, является трендовым, то есть показывает наличие преобладающей тенденции на рынке и возможные точки разворота курса в обратном направлении. С его же помощью можно определить волатильность актива, что важно для результативной работы и с опционами, и с другими инструментами.
Основу линий Боллинжера составляют три кривые линии:
- Стандартная скользящая средняя, имеющая период построения в 20 дней (она располагается посередине);
- Простая скользящая средняя с положительным стандартным отклонением х2 (находится над средней линией);
- Простая скользящая средняя с отрицательным стандартным отклонением х2 (находится под средней линией).
Под стандартным отклонением (девиацией) понимают значение, вычисленное по специальной математической формуле. Для трейдера способ построения крайних кривых особого значения не имеет. Главное – научиться правильно читать информацию, которую предоставляеют индикатор.
Внешне на «живом графике» линии выглядят следующим образом:
Две крайние линии формируют так называемый коридор, в рамках которого в течение большей части времени движется график цены актива. На графике он имеет более темный окрас для удобства использования. Пробитие свечами этих границ обычно несет важную информацию.
Коридор постоянно изменяет свою ширину, то есть расстояние от центра до крайних линий полос Боллинджера в бинарных опционах постоянно меняется. Такое поведение графика также может многое сказать аналитику, который может правильно интерпретировать сигналы. О том, какие стратегии можно реализовать с помощью описываемого инструмента, поговорим в следующем разделе.
Основные способы торговли с использованием линий Боллиджера
Огромный плюс инструмента, о котором сейчас идет речь, состоит во множестве способов анализа графика с его использованием. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Сужение и расширение коридора
Изменение ширины канала, который образуют две крайние кривые полос, говорит о волатильности того или иного актива. Согласно общему правилу, узкие и широкие участки чередуются друг с другом, что вызвано резким движением графика в каком-то конкретном направлении. То есть, если на графике отображена узкая часть полосы, следует в самое ближайшее время ждать ее расширения. Вовремя открыв позицию в этот момент, можно получить достаточно существенный профит.
Пробитие канала
Как уже упоминалось, большую часть времени график цены актива формируется внутри границ, очерченных крайними кривыми полос Боллиджера. Наиболее важно с точки зрения аналитика следить за поведением цены возле линии, которая в данном случае будет выступать уровенм поддержки или сопротивления.
Суть состоит в том, что при приближении к границе график может повести себя двумя способами:
- «отскочить от уровня» и продолжить движение в противоположном направлении;
- «пробить уровень» и продолжить движение в том же направлении.
И первый, и второй вариант подходят для торговли. Нужно правильно определить тип опциона – «вверх» или «вниз». Чаще всего отскоки происходят в случае, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд. Пробитие может происходить на вершине или внизу графика. Определить этот момент помогают фигуры разворота, о которых речь пойдет ниже.
Прогулка по полосе
Цена «гуляет по полосе» в том случае, когда на рынке присутствует сильный и ярко выраженный тренд медвежьей или бычьей направленности. Это одна из самых благоприятных ситуаций на рынке, когда можно открывать сделки в направлении тенденции и в подавляющем большинстве случае ваши прогнозы будут оправдываться.
Обратите внимание, что при «прогулке по полосе» цена совершает колебательные движения между крайней и центральной линиями. Открывать сделки рекомендуется в момент, когда происходит отражение от центральной линии. В этом случае опасность краткосрочной коррекции, которая приведет к убытку вследствие наступления срока экспирации, сводится к минимуму.
Внешний вид ситуации, описанной выше, приведен на иллюстрации.
Во время торговли по тренду важно определить, когда его движение вверх или вниз закончится и цена выполнит разворот. Для этого существуют несколько графических фигур разворота, которые помогут вам правильно торговать с использованием полос Боллиджера.
W – фигура разворота при медвежьем тренде
Несмотря на то, что впервые эти графические паттерны разворота тенденции описал другой аналитик – Артур Меррил – Джон Боллинджер успешно адаптировал их для торговли с использованием его инструментов.
Графически фигура, как видно из названия, похожа на латинскую литеру W. Она формируется только при нисходящем тренде и сигнализирует о скором развороте графика в обратном направлении.
Схема построения такого графического паттерна следующая:
- Сначала цена на графике должна образовать новый минимум, после чего отразиться от нижней линии индикатора и выполнить коррекцию в обратном направлении до центральной или верхней линии;
- После этого движение продолжается в прежнем направлении (вниз) и свечи вновь разворачиваются примерно на уровне или чуть ниже предыдущего минимума;
- Затем происходит отскок и график резко идет вверх, пробивая верхнюю линию полосы Болллиджера.
Схематично все описанное построение выглядит следующим образом:
Для трейдера появление такого формирования показывает, что падение цены прекращается и необходимо быть готовым к развороту в противоположном направлении. Открывать позиции с опционами «Вверх» можно после того, как очередная свеча пробьет линию сопротивления и закончит свое построение над ней. До того лот открывать нельзя, возможна коррекция.
М-образная фигура разворота при бычьем тренде
Эта фигура разворота полностью повторяет предыдущую, но в зеркальном отображении. Формируется она на вершине восходящего тренда и сигнализирует о его развороте в обратном направлении.
Схема формирования этого паттерна на экране такова:
- Вначале на рынке наблюдается восходящий тренд, подходит даже краткосрочный;
- После формирования очередного максимума цены график делает корректировку и опускается до центральной или нижней линии полос Боллиджера;
- Возле этого уровня поддержки цена делает новый разворот и формирует новый пик, величина которого обычно равна или чуть выше предыдущего максимума;
- Затем график разворачивается в обратном направлении и пробивает центральную линию, а затем, в большинстве случаев, нижнюю границу коридора и начинает двигаться вниз.
Графическое представление этой ситуации вы можете увидеть на иллюстрации ниже:
Стратегия торговли на основе индикатора
Лучший алгоритм торговли с помощью описываемого инструмента – это поиск и реагирование на все ситуации, которые были упомянуты выше. То есть, можно анализировать сужение и расширение ценового канала, искать точки пробития линий и вовремя определять моменты разворота тренда с помощью графических паттернов.
Для увеличения процента прибыльных сделок по результатам торговой сессии можно использовать также один или два дополнительных фильтра. Обычно линии Боллинджера комбинируют с осцилляторами RSI, MACD или Стохастик. Они помогают определить моменты перекупленности или перепроданной рынка и верно найти точку разворота текущего тренда в обратном направлении.
Не стоит использовать слишком много индикаторов, подтверждающих друг друга и фильтрующих подаваемые сигналы. Это приведет к тому, что вы запутаетесь и сделаете свой анализ более сложным. Выберите один-два инструмента и оттачивайте свою работу именно с ними.
Настройка инструмента для анализа
Сам Джон – автор индикатора – не рекомендует изменять настройки его построения, если вы точно не знаете, зачем вам это нужно. Параметры по умолчанию установлены не случайно, а на основе многолетнего опыта работы Боллинджера. Тем не менее, такая возможность присутствуют в большинстве аналитических программ.
Для примера возьмем «живой график». Этот сервис позволяет получать котировки в графическом виде по огромному количеству активов. И дает сотни возможностей, с помощью которых можно эффективно анализировать графики.
Для изменения настроек вам необходимо установить Волны Боллиджера на экран и войти в меню настроек с помощью значка шестеренки рядом с названием. В ответ на экране появится диалоговое окно, приведенное ниже:
Изменению подлежат следующие показатели:
- Временной промежуток построения кривых (length);
- Источник данных для кривой. Ими могут быть цены открытия или закрытия свечей, максимумы или минимумы (source);
- Стандартное отклонение, которое используется для нанесения на график крайних линий индикатора (StdDev);
- Смещение графика относительно рынка.
Помимо важных для построения параметров, можно менять внешний вид индикатора. Здесь вы можете устанавливать цвета линий, их толщину, а также несколько других второстепенных параметров. Например, отметку цены, по которой формируется текущее значение индикатора. Изменяйте значения в диалогом окне так, как вам будет удобно.
Заключение
Хотя Боллиджер и не разрабатывал свой индикатор для торговли опционами, этот инструмент отлично можно использовать для прогнозирования дальнейшего движения цены. Грамотно интерпретируйте подаваемые им сигналы и ваша торговая сессия всегда будет заканчиваться с прибылью. Дополнительно о стратегиях торговли на основе этого способа анализа можно почитать на нашем сайте или посмотреть в видео.
