Доска опционов на сайте Московской биржи представляет собой таблицу, которая содержит в себе сведения об актуальных в настоящее время опционных контрактах по конкретному виду базового финансового актива. На доске можно найти сведения по контрактам на покупку и продажу (Вверх и Вниз). Кроме того, представлено огромное количество другой важной цифровой информации, которая, если уметь ее использовать, окажет немалую помощь в работе и поможет закрывать большинство сделок с прибылью.
Общие сведения о доске опционов
Информация на сайте Московской биржи находится в свободном доступе и знакомиться с ней может каждый желающий. Для этого необходимо открыть сайт финансовой организации, что расположен по адресу http://www.moex.com, и перейти в раздел «Опционы». После этого выбрать нужный вам базовый актив и другие параметры и нажать кнопку «Показать». Внешний вид информации, которую вы увидите на экране, представлен ниже.
В таблице выше представлены данные по выбранному вами активу. Там вы можете найти его сокращенное название (код), время совершения последней сделки по нему и другие цифровые данные, касающиеся базового актива. Что же касается самих опционов по нему, то данные о них размещены в большей таблице, размещенной чуть ниже. Ее внешний вид отображен на следующей иллюстрации:
В заголовке таблицы указано, что в таблице представлены «маржируемые» опционы. По ним вознаграждение списывается со счета участника финансового рынка или зачисляется на него в зависимости от того, на какой цене закрылась текущая биржевая сессия по данному активу.
Каждый вид сделок, который торгуется на российской бирже, относится к маржируемым.
Следует помнить, что информация в представленной на сайте Московской биржи таблице обновляется каждые 15 минут. Если вы изучаете данные после закрытия торговой сессии, на экране будут отображены те данные, что были актуальны на момент завершения торгов.
Расшифровка данных таблицы
Вся таблица условно разделена на три большие зоны:
- Информация по всем видам сделок типа Call.
- Информация о страйках и волатильности каждого контракта по выбранному базовому финансовому активу.
- Информация по всем сделкам типа Put.
Наиболее важной для аналитика является информация о волатильности, то есть Implied Volatility. Эти данные размещены в средней части таблицы между информацией об опционах Вверх и Вниз. Значение волатильности постоянно меняется в зависимости от ситуации, что складывается на рынке.
Справа и слева от страйков находится информация о коллах и путах. Каждый из этих разделов имеет множество столбцов, которые представлены на следующей иллюстрации:
Разберем по пунктам информацию, что отображена в этих столбцах:
- Объем торговли – показывает объем совершенных торговых операций в течение текущей торговой сессии на бирже;
- Количество сделок – показывает, сколько торговых операций этого типа было совершено в течение текущей или завершившейся торговой сессии. Количество сделок может быть равным или меньшим обету торговли, так как за одну торговую сделку участник финансового рынка может приобрести несколько опционных контрактов;
- Цена покупки – отображает стоимость базового актива, которая указана в заявке на покупку. Важно учитывать эту цены и сравнивать ее с теоретической ценой, указанной в центральных столбцах. Рекомендуется торговать на финансовом рынке лимитированными ордерами по цене, которая близка к теоретической. В противном случае это может привести к значительным финансовым потерям.
- Цена продажи – в этой графе указана стоимость актива, по которой выставляются заявки на продажу. Пор разнице цен между ценой покупки и ценой продажи можно определить, насколько ликвидным является конкретный опцион. Если разница минимальна, речь идет об очень ликвидном активе.
- Расчетная цена – она показывает, по какой стоимости будет продаваться или покупаться опцион в случае, если изменяется волатильность базового актива. Для практической торговли этот показатель значения не имеет, потому его можно не учитывать во время работы.
- Теоретическая цена – цена, по которой участник фондового рынка может приобрести или продать опцион в настоящее время. Это число рассчитывает биржа и оно постоянно изменяется в зависимости от значения текущей цены актива, по которому сформирована таблица, а также волатильности и времени до наступления срока экспирации.
Открытый интерес и его отображение на доске опционов
Под большой таблицей на сайте присутствует еще один блок информации, представленный в виде графика. Он формируется в зависимости от так называемого «Open Interest» или количества открытых активов по всем видам опционов по данному базовому финансовому активу. Внешний вид графика «открытого интереса» представлен на иллюстрации ниже.
По данному графику можно определить количество открытых, но не закрытых торговых позиций в том или ином направлении.
Выводы
Доска опционов на Московской бирже дает возможность оценить ликвидность выбранного вами вида базового финансового актива. Изучать таблицу можно непосредственно на сайте бирже или в специальной программе Quik. Хотите увидеть, как происходит торговля опционами на Московской бирже? Видео с описанием этого процесса представлено вашему вниманию ниже.
